Сравнение TTIIX с ^GSPC

С начала года, TTIIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.40%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.