PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTIIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TTIIX с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и S&P 500 (^GSPC).

TTIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTIIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TTIIX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTIIX:

0.65

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

TTIIX:

0.99

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

TTIIX:

1.14

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

TTIIX:

0.66

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

TTIIX:

2.81

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

TTIIX:

3.54%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

TTIIX:

14.64%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

TTIIX:

-31.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TTIIX:

-3.54%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, TTIIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.45% соответственно.

TTIIX

С начала года

1.65%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

-0.89%

1 год

9.45%

5 лет

12.35%

10 лет

8.92%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTIIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TTIIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTIIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и ^GSPC

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и ^GSPC

Загрузка...