PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.13%
12.53%
TTIIX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, TTIIX показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.18% соответственно.


TTIIX

С начала года

17.33%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

8.13%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

10.80%

10 лет (среднегодовая)

9.47%

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Основные характеристики


TTIIX^GSPC
Коэф-т Шарпа2.002.53
Коэф-т Сортино2.723.39
Коэф-т Омега1.391.47
Коэф-т Кальмара3.263.65
Коэф-т Мартина13.6516.21
Индекс Язвы1.75%1.91%
Дневная вол-ть11.90%12.23%
Макс. просадка-31.76%-56.78%
Текущая просадка-0.97%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TTIIX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.002.53
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.723.39
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.47
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.263.65
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 13.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6516.21
TTIIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.53
TTIIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и ^GSPC

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-0.53%
TTIIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и ^GSPC

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 2.98%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.97%
TTIIX
^GSPC