PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAI с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAI с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TTAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TrimTabs, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. TTAI is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, TTAI returned 1.76%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTAI charges 0.61%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности TTAI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAI показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

TTAI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.76%
1 год
8.28%
3 года*
9.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAI и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		3.82%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.27%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%8.38%

Correlation

The correlation between TTAI and FDVV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.68

The correlation between TTAI and FDVV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAI и FDVV

Секторы
TTAI
FDVV

Технологии

34.4%
29.1%

Потребительский циклический сектор

15.2%
13.6%

Здравоохранение

14.8%
3.1%

Промышленность

11.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
11.0%

Финансовые услуги

6.2%
17.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.7%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%
8.7%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

TTAI
34.4%
FDVV
29.1%

Потребительский циклический сектор

TTAI
15.2%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

TTAI
14.8%
FDVV
3.1%

Промышленность

TTAI
11.1%
FDVV
3.4%

Потребительский защитный сектор

TTAI
7.2%
FDVV
11.0%

Финансовые услуги

TTAI
6.2%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

TTAI
5.8%
FDVV
3.7%

Сырьевые материалы

TTAI
2.4%
FDVV

-

Энергетика

TTAI
1.9%
FDVV

-

Коммунальные услуги

TTAI
1.2%
FDVV
8.7%

Недвижимость

TTAI

-

FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с VYMITTAI с FCNTXTTAI с VYM
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

TTAI vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTAIFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.46

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.43

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.66

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

11.05

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAI vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTAIFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.46

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.92

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.80

-0.51

Просадки

Сравнение просадок TTAI и FDVV

Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAIFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-40.25%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-9.30%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-15.90%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-20.18%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.63%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-3.81%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.23%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и FDVV

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAIFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.12%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

8.00%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

10.04%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.75%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.00%

+1.89%

Сравнение комиссий TTAI и FDVV

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и FDVV

Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAI and FDVV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAI has higher volatility (5.92%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, TTAI dropped -34.17% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.47% vs 1.76% for TTAI. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.47% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.61% for TTAI.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.45% for TTAI.

TTAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and Fidelity. Their fees differ too: 0.61% for TTAI and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAI и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор