Сравнение TSWE.DE с MOAT
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - TSWE.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Sustainable World Equity, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.83%/yr vs 8.90%/yr for MOAT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и MOAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.DE торгуется в EUR, в то время как MOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 1.95%.
TSWE.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 16.81% | 13.85% | 16.41% | 16.29% | -13.07% | 33.10% | 12.05% | 38.61% | -1.98% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.95% | -0.23% | 18.04% | 27.93% | -8.31% | 33.40% | 5.37% | 37.84% | -6.31% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and MOAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between TSWE.DE and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. MOAT — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
MOAT
Сравнение TSWE.DE c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.DE | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.29 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 3.40 | +11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и MOAT
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -32.83% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -11.65% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -25.00% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -25.00% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -3.08% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.30% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.41% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и MOAT
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.92% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.97% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.01% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.72% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.66% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.99% | -2.95% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и MOAT
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и MOAT
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MOAT в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.37% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.77% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 4.16% | 7.50% | 9.26% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.DE and MOAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.
TSWE.DE is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.47% for MOAT.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор