Сравнение TSWE.AS с VEUR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L).
TSWE.AS и VEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. VEUR.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSWE.AS или VEUR.L.
Основные характеристики
| TSWE.AS | VEUR.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 3.41% |
| Дох-ть за 1 год | 25.39% | 10.54% |
| Дох-ть за 3 года | 6.20% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 7.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.87% | 8.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 4.26 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 10.02% |
| Макс. просадка | -33.67% | -28.59% |
| Текущая просадка | -1.06% | -6.13% |
Корреляция
Корреляция между TSWE.AS и VEUR.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и VEUR.L
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у VEUR.L с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции TSWE.AS превзошли акции VEUR.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWE.AS и VEUR.L
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEUR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSWE.AS c VEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и VEUR.L
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VEUR.L в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 2.09% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% | 5.46% | 0.31% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.66% | 2.96% | 3.22% | 2.73% | 2.30% | 3.34% | 3.53% | 3.05% | 3.03% | 3.05% | 3.92% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и VEUR.L
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VEUR.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и VEUR.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и VEUR.L
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.