Сравнение TSWE.AS с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
TSWE.AS и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSWE.AS или IUSA.L.
Основные характеристики
| TSWE.AS | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.89% | 26.97% |
| Дох-ть за 1 год | 24.09% | 32.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 12.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.24% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.86% | 15.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 4.98 |
| Коэф-т Мартина | 13.77 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 11.12% |
| Макс. просадка | -33.67% | -38.58% |
| Текущая просадка | -1.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TSWE.AS и IUSA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и IUSA.L
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 26.97%. За последние 10 лет акции TSWE.AS уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 9.86% против 15.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWE.AS и IUSA.L
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSWE.AS c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и IUSA.L
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IUSA.L в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 2.09% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% | 5.46% | 0.31% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.27% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и IUSA.L
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и IUSA.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 3.20% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.