Сравнение TSPY с VFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).
TSPY и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и VFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.86% | 17.51% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 0.86%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и VFLO
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Доходность на риск
TSPY vs. VFLO — Ранг доходности на риск
TSPY
VFLO
Сравнение TSPY c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 6.09 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.27 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и VFLO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и VFLO
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности VFLO в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.41% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и VFLO
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и VFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -17.79% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.49% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -2.19% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.52% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.87% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и VFLO
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.27% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.21% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 19.67% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.75% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.75% | +0.77% |