PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, TSPA returned 23.24%/yr vs 21.07%/yr for ^GSPC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.

TSPA

1 день
0.48%
1 месяц
4.46%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.29%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.85%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%12.95%

Correlation

The correlation between TSPA and ^GSPC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between TSPA and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

TSPA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPA^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.28

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.12

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.98

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

13.78

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.47

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TSPA и ^GSPC

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-56.78%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.10%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-18.90%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.33%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-10.72%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и ^GSPC

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 2.92% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.00%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.89%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.90%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.06%

-1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TSPA and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (2.92%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs ^GSPC's -56.78%.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор