Сравнение TSPA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC).
TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSPA или ^GSPC.
Основные характеристики
| TSPA | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.76% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 29.75% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 11.02% | 8.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 12.69% |
| Макс. просадка | -24.72% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.12% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между TSPA и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и ^GSPC
С начала года, TSPA показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSPA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TSPA и ^GSPC
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и ^GSPC
T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.80% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.