PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSNIX с FIKGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSNIX с FIKGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSNIX (T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class) and FIKGX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, TSNIX returned 18.47%/yr vs 41.83%/yr for FIKGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSNIX charges 0.67%/yr vs 0.62%/yr for FIKGX.

Доходность

Сравнение доходности TSNIX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSNIX показывает доходность 41.52%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 86.00%.

TSNIX

1 день
0.04%
1 месяц
18.14%
С начала года
41.52%
6 месяцев
38.32%
1 год
82.86%
3 года*
40.48%
5 лет*
18.47%
10 лет*
23.81%

FIKGX

1 день
0.50%
1 месяц
23.68%
С начала года
86.00%
6 месяцев
84.38%
1 год
166.39%
3 года*
61.14%
5 лет*
41.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSNIX и FIKGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		41.52%24.45%40.65%53.94%-35.29%5.72%46.10%55.54%-9.85%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		86.00%45.43%35.88%75.75%-34.81%58.07%44.21%64.45%-11.11%

Correlation

The correlation between TSNIX and FIKGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between TSNIX and FIKGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с TSNIX:
TSNIX с TROIXTSNIX с FDCPXTSNIX с VOOTSNIX с FSPSXTSNIX с VGTTSNIX с VTSAXTSNIX с TBCIX
Часто сравнивают с FIKGX:
FIKGX с FELIXFIKGX с FSELXFIKGX с FELCXFIKGX с SMHFIKGX с VITAXFIKGX с FELAXFIKGX с MFEKX

Доходность на риск

TSNIX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSNIX
Ранг доходности на риск TSNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSNIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSNIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSNIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FIKGX
Ранг доходности на риск FIKGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSNIX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSNIXFIKGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
5.34

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
5.23

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.71

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

11.82

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

46.04

-27.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSNIX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSNIX на текущий момент составляет 3.71, что ниже коэффициента Шарпа FIKGX равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSNIX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSNIXFIKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

5.34

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.10

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.08

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TSNIX и FIKGX

Максимальная просадка TSNIX за все время составила -46.22%, примерно равная максимальной просадке FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNIX и FIKGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNIXFIKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-45.98%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-14.64%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-39.67%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-45.98%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-9.80%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.75%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSNIX и FIKGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) составляет 9.41%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что TSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNIXFIKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

11.86%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

25.31%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

32.50%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

38.42%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

38.38%

-13.54%

Сравнение комиссий TSNIX и FIKGX

TSNIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSNIX и FIKGX

Дивидендная доходность TSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности FIKGX в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		3.59%6.67%0.00%3.14%3.08%4.19%4.54%1.08%19.72%0.00%0.00%
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		8.24%11.66%9.62%0.00%7.82%33.71%14.00%11.91%36.28%13.35%3.82%

Часто задаваемые вопросы

TSNIX and FIKGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIKGX has higher volatility (11.86%) compared to TSNIX (9.41%). In terms of maximum drawdown, TSNIX dropped -46.22% vs FIKGX's -45.98%.

FIKGX currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSNIX и FIKGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор