Сравнение TSLQ с VONG
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. TSLQ is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -68.13%/yr vs 24.92%/yr for VONG. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 7.17%.
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам TSLQ и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.17% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -3.05% |
Correlation
The correlation between TSLQ and VONG is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.58 |
The correlation between TSLQ and VONG has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. VONG — Ранг доходности на риск
TSLQ
VONG
Сравнение TSLQ c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.59 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.34 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.68 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.90 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и VONG
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -32.72% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -16.23% | -59.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -23.27% | -74.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -1.66% | -96.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -4.88% | -62.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.63% | 4.83% | +54.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и VONG
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 3.60% | +20.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 11.61% | +43.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 15.37% | +77.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.11% | 21.33% | +72.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.11% | 20.87% | +73.24% |
Сравнение комиссий TSLQ и VONG
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и VONG
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности VONG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and VONG have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs VONG's -32.72%.
On 3-year performance, VONG leads with 24.92% vs -68.13% for TSLQ. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VONG has performed better with a 24.92% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.43% for VONG.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.06% for VONG.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор