Сравнение TSLQ с VONG
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. TSLQ is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -61.47%/yr vs 22.28%/yr for VONG. Their -0.59 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 39.32%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.04%.
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
VONG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.86%
- Всё время*
- 16.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.68M | $136.02M | $157.68M | |
| $123.97M | $146.25M | $172.18M |
Сравнение доходности по годам TSLQ и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.04% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -2.91% |
Correlation
The correlation between TSLQ and VONG is -0.64, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between TSLQ and VONG has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. VONG — Ранг доходности на риск
TSLQ
VONG
Сравнение TSLQ c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.87 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.59 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и VONG
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -32.72% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -16.23% | -49.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -23.27% | -74.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.92% | -3.62% | -94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.51% | -4.89% | -63.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.47% | 5.44% | +49.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и VONG
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 31.97% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.97% | 6.96% | +25.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.43% | 14.28% | +53.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 17.57% | +75.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 21.70% | +73.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 21.04% | +74.55% |
Сравнение комиссий TSLQ и VONG
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и VONG
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VONG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.46% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and VONG have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to VONG (6.96%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs VONG's -32.72%.
On 3-year performance, VONG leads with 22.28% vs -61.47% for TSLQ. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VONG has performed better with a 22.28% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 0.46% for VONG.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tradr and Vanguard. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.06% for VONG.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор