Сравнение TSLQ с VONG
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. TSLQ is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs 20.35%/yr for VONG. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 2.70%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам TSLQ и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.70% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -2.91% |
Correlation
The correlation between TSLQ and VONG is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.58 |
The correlation between TSLQ and VONG has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. VONG — Ранг доходности на риск
TSLQ
VONG
Сравнение TSLQ c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.80 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.51 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и VONG
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -32.72% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -16.23% | -53.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -23.27% | -74.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -5.77% | -92.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -4.88% | -63.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 5.15% | +49.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и VONG
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 6.39% | +27.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 13.57% | +49.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 16.84% | +72.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 21.58% | +73.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 20.95% | +73.82% |
Сравнение комиссий TSLQ и VONG
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и VONG
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности VONG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and VONG have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to VONG (6.39%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs VONG's -32.72%.
On 3-year performance, VONG leads with 20.35% vs -63.88% for TSLQ. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VONG has performed better with a 20.35% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.47% for VONG.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tradr and Vanguard. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.06% for VONG.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор