Сравнение TSLP с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
TSLP и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и FNGS
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Доходность на риск
TSLP vs. FNGS — Ранг доходности на риск
TSLP
FNGS
Сравнение TSLP c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 2.94 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и FNGS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и FNGS
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и FNGS
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -48.98% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -22.93% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -17.66% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -11.02% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 7.52% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и FNGS
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 8.61% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 15.82% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 27.04% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 29.98% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 31.34% | +17.59% |