Сравнение TSLP с FNGS
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. TSLP is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 29.78% for FNGS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLP charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.26%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 16.26% | 18.64% | 51.99% | 21.74% |
Correlation
The correlation between TSLP and FNGS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between TSLP and FNGS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. FNGS — Ранг доходности на риск
TSLP
FNGS
Сравнение TSLP c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.30 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 3.77 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.46 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и FNGS
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -48.98% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -22.93% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -1.61% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -10.87% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 7.92% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и FNGS
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 5.64% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 15.68% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 20.49% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 29.96% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 31.12% | +17.48% |
Сравнение комиссий TSLP и FNGS
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и FNGS
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and FNGS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (12.75%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs FNGS's -48.98%.
On 1-year performance, FNGS leads with 29.78% vs 15.63% for TSLP. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 29.78% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for TSLP.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.00% for FNGS.
TSLP is categorized as Derivative Income, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Kurv and BMO. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 0.58% for FNGS.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор