Сравнение TSLL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
TSLL и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и SMH
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
TSLL vs. SMH — Ранг доходности на риск
TSLL
SMH
Сравнение TSLL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 2.32 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.92 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 5.39 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 19.22 | -17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.32 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.28 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и SMH
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и SMH
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -84.96% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -15.95% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -8.02% | -57.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -41.35% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 4.47% | +19.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и SMH
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 11.74% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 24.02% | +35.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.55% | 36.88% | +73.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 34.68% | +73.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 32.29% | +75.58% |