Сравнение TSLL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
TSLL и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLL или SMH.
Основные характеристики
| TSLL | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.29% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 72.76% | 72.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 1.59 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 36.77% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 115.08% | 34.46% |
| Макс. просадка | -81.21% | -95.73% |
| Текущая просадка | -24.59% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между TSLL и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и SMH
С начала года, TSLL показывает доходность 36.29%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и SMH
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и SMH
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 3.35% | 4.43% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и SMH
Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и SMH
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.