PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
189.37%
2.62%
TSLL
SMH

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность 48.94%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 40.73%.


TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

40.73%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

2.62%

1 год

52.72%

5 лет (среднегодовая)

33.43%

10 лет (среднегодовая)

28.10%

Основные характеристики


TSLLSMH
Коэф-т Шарпа0.461.52
Коэф-т Сортино1.572.03
Коэф-т Омега1.191.27
Коэф-т Кальмара0.682.11
Коэф-т Мартина1.475.65
Индекс Язвы36.82%9.27%
Дневная вол-ть117.39%34.43%
Макс. просадка-81.21%-95.73%
Текущая просадка-17.59%-12.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и SMH

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TSLL и SMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.461.52
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.572.03
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.27
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.682.11
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.475.65
TSLL
SMH

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
1.52
TSLL
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и SMH

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SMH в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и SMH

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.59%
-12.50%
TSLL
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и SMH

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 54.77% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.77%
8.43%
TSLL
SMH