Сравнение TSLL с SMH
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. TSLL is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -7.94%/yr vs 62.01%/yr for SMH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%.
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 71.86%
- 6 месяцев
- 69.95%
- 1 год
- 128.64%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 37.78%
Сравнение доходности по годам TSLL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 71.86% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -14.27% |
Correlation
The correlation between TSLL and SMH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов TSLL и SMH
Секторы
TSLL
SMH
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLL
SMH
-
Сырьевые материалы
TSLL
-
SMH
-
Коммуникационные услуги
TSLL
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
TSLL
-
SMH
-
Энергетика
TSLL
-
SMH
-
Финансовые услуги
TSLL
-
SMH
-
Здравоохранение
TSLL
-
SMH
-
Промышленность
TSLL
-
SMH
-
Недвижимость
TSLL
-
SMH
-
Технологии
TSLL
-
SMH
Коммунальные услуги
TSLL
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. SMH — Ранг доходности на риск
TSLL
SMH
Сравнение TSLL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 8.67 | -8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 31.31 | -31.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и SMH
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -84.96% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -14.93% | -39.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -35.74% | -47.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -7.47% | -61.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.93% | -41.00% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 4.12% | +23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и SMH
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 19.07%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 19.07% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 29.12% | +27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.53% | 34.88% | +52.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.85% | 35.82% | +71.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.85% | 32.96% | +73.89% |
Сравнение комиссий TSLL и SMH
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и SMH
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and SMH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.32%) compared to SMH (19.07%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs SMH's -84.96%.
On 3-year performance, SMH leads with 62.01% vs -7.94% for TSLL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 19.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMH has performed better with a 62.01% return vs -7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.18% for SMH.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор