PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRVG с KSPI.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRVG с KSPI.L

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о trivago N.V. (TRVG) и Kaspi Bank Joint Stock Company (KSPI.L).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVG или KSPI.L.

Корреляция

Корреляция между TRVG и KSPI.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TRVG и KSPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в trivago N.V. (TRVG) и Kaspi Bank Joint Stock Company (KSPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
112.66%
0
TRVG
KSPI.L

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRVG:

$211.62M

KSPI.L:

$15.61B

EPS

TRVG:

-$0.36

KSPI.L:

$9.67

Доходность по периодам

TRVG

С начала года

100.00%

1 месяц

88.74%

6 месяцев

107.62%

1 год

76.52%

5 лет

-4.14%

10 лет

N/A

KSPI.L

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRVG и KSPI.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVG
Ранг риск-скорректированной доходности TRVG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
KSPI.L
Ранг риск-скорректированной доходности KSPI.L, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSPI.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPI.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPI.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPI.L, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPI.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRVG c KSPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для trivago N.V. (TRVG) и Kaspi Bank Joint Stock Company (KSPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRVG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.283.18
Коэффициент Сортино TRVG, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.428.03
Коэффициент Омега TRVG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.304.38
Коэффициент Кальмара TRVG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.901.20
Коэффициент Мартина TRVG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.70117.32
TRVG
KSPI.L

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.28
3.18
TRVG
KSPI.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVG и KSPI.L

Ни TRVG, ни KSPI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
TRVG
trivago N.V.		0.00%0.00%137.47%0.00%0.00%
KSPI.L
Kaspi Bank Joint Stock Company		1.59%1.59%8.49%3.24%3.51%

Просадки

Сравнение просадок TRVG и KSPI.L

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-60.59%
-4.33%
TRVG
KSPI.L

Волатильность

Сравнение волатильности TRVG и KSPI.L

trivago N.V. (TRVG) имеет более высокую волатильность в 34.87% по сравнению с Kaspi Bank Joint Stock Company (KSPI.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
34.87%
0
TRVG
KSPI.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRVG и KSPI.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели trivago N.V. и Kaspi Bank Joint Stock Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab