PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRPKX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRPKX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
14.06%
TRPKX
VFTNX

Доходность по периодам


TRPKX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFTNX

С начала года

26.11%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

14.06%

1 год

32.73%

5 лет (среднегодовая)

15.63%

10 лет (среднегодовая)

13.62%

Основные характеристики


TRPKXVFTNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRPKX и VFTNX

TRPKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.


TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRPKX и VFTNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRPKX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRPKX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.822.49
Коэффициент Сортино TRPKX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.883.29
Коэффициент Омега TRPKX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.831.46
Коэффициент Кальмара TRPKX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.923.58
Коэффициент Мартина TRPKX, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4815.43
TRPKX
VFTNX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
2.49
TRPKX
VFTNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPKX и VFTNX

TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
4.33%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.04%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%

Просадки

Сравнение просадок TRPKX и VFTNX


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-1.02%
TRPKX
VFTNX

Волатильность

Сравнение волатильности TRPKX и VFTNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TRPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.36%
TRPKX
VFTNX