PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRPKX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRPKXVFTNX

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRPKX и VFTNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRPKX и VFTNX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
127.18%
275.65%
TRPKX
VFTNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRPKX и VFTNX

TRPKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.


TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRPKX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRPKX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRPKX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRPKX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRPKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRPKX, с текущим значением в 15.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.28
VFTNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.50

Сравнение коэффициента Шарпа TRPKX и VFTNX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.93
TRPKX
VFTNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPKX и VFTNX

TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
4.33%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.03%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%

Просадки

Сравнение просадок TRPKX и VFTNX


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
0
TRPKX
VFTNX

Волатильность

Сравнение волатильности TRPKX и VFTNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TRPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.27%
TRPKX
VFTNX