PortfoliosLab logo
Сравнение TRPKX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRPKX и VFTNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TRPKX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
7.78%
TRPKX
VFTNX

Основные характеристики

Доходность по периодам


TRPKX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFTNX

С начала года

0.81%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

7.78%

1 год

18.59%

5 лет

16.66%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRPKX и VFTNX

TRPKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.


График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRPKX и VFTNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRPKX

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRPKX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара TRPKX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.001.97
TRPKX
VFTNX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.00
1.32
TRPKX
VFTNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPKX и VFTNX

TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
0.00%1.11%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.01%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TRPKX и VFTNX


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.02%
-3.51%
TRPKX
VFTNX

Волатильность

Сравнение волатильности TRPKX и VFTNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что TRPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.40%
TRPKX
VFTNX