Сравнение TRI.TO с HXQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corporation (TRI.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).
HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRI.TO или HXQ.TO.
Основные характеристики
| TRI.TO | HXQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.93% | 32.28% |
| Дох-ть за 1 год | 30.43% | 36.39% |
| Дох-ть за 3 года | 19.58% | 13.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.56% | 22.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 8.38 | 10.78 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 16.50% | 16.48% |
| Макс. просадка | -60.90% | -31.60% |
| Текущая просадка | -1.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRI.TO и HXQ.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRI.TO и HXQ.TO
С начала года, TRI.TO показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 32.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRI.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corporation (TRI.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность TRI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI.TO Thomson Reuters Corporation | 1.22% | 4.69% | 1.55% | 1.39% | 2.03% | 1.07% | 19.64% | 2.52% | 3.19% | 1.63% | 3.23% | 3.45% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRI.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка TRI.TO за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI.TO и HXQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRI.TO и HXQ.TO
Thomson Reuters Corporation (TRI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что TRI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.