Сравнение TRET.DE с XLRE
TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 4.55%/yr for XLRE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности TRET.DE и XLRE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRET.DE торгуется в EUR, в то время как XLRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLRE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.71%.
TRET.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам TRET.DE и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 5.31% | 1.87% | 6.86% | 9.89% | -21.28% | 40.76% | -15.21% | 22.15% | -7.54% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.71% | -9.55% | 12.03% | 8.99% | -21.68% | 57.03% | -10.25% | 31.59% | -8.64% |
Correlation
The correlation between TRET.DE and XLRE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between TRET.DE and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.DE vs. XLRE — Ранг доходности на риск
TRET.DE
XLRE
Сравнение TRET.DE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.DE | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.04 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.DE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.DE и XLRE
Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.DE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -38.32% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.18% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -19.57% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.36% | -31.19% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.60% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -10.50% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.30% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.DE и XLRE
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) составляет 3.05%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.DE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.98% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.89% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 13.42% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.43% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 20.60% | -2.77% |
Сравнение комиссий TRET.DE и XLRE
TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.DE и XLRE
Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности XLRE в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.48% | 3.66% | 3.44% | 3.66% | 4.69% | 1.78% | 4.45% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.13% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.DE and XLRE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.DE.
TRET.DE tracks GPR Global 100, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.13% for XLRE.
Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор