Сравнение TRET.AS с HMWD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L).
TRET.AS и HMWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRET.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRET.AS или HMWD.L.
Основные характеристики
TRET.AS | HMWD.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.61% | 18.79% |
Дох-ть за 1 год | 26.40% | 31.09% |
Дох-ть за 3 года | 1.81% | 8.12% |
Дох-ть за 5 лет | 2.58% | 13.11% |
Дох-ть за 10 лет | 5.83% | 10.70% |
Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.78 |
Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.91 |
Коэф-т Омега | 1.43 | 1.51 |
Коэф-т Кальмара | 0.33 | 2.55 |
Коэф-т Мартина | 14.27 | 18.12 |
Индекс Язвы | 2.29% | 1.79% |
Дневная вол-ть | 14.28% | 11.62% |
Макс. просадка | -99.19% | -34.03% |
Текущая просадка | -97.90% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между TRET.AS и HMWD.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRET.AS и HMWD.L
С начала года, TRET.AS показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у HMWD.L с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции TRET.AS уступали акциям HMWD.L по среднегодовой доходности: 5.83% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRET.AS и HMWD.L
TRET.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRET.AS c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.AS и HMWD.L
Дивидендная доходность TRET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности HMWD.L в 1.42%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.30% | 3.67% | 4.68% | 1.78% | 4.43% | 3.33% | 4.31% | 3.16% | 3.13% | 2.55% | 2.70% | 3.01% |
HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.42% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% | 1.83% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок TRET.AS и HMWD.L
Максимальная просадка TRET.AS за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки HMWD.L в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.AS и HMWD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.AS и HMWD.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеют волатильность 2.56% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.