Сравнение TREG.L с UKRE.L
TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - TREG.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while UKRE.L tracks the MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREG.L returned 3.44%/yr vs -7.09%/yr for UKRE.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TREG.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for UKRE.L.
Доходность
Сравнение доходности TREG.L и UKRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TREG.L торгуется в GBP, в то время как UKRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKRE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREG.L показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у UKRE.L с доходностью -3.77%.
TREG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
UKRE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- -3.16%
Сравнение доходности по годам TREG.L и UKRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.19% | 6.62% | 2.78% | 7.64% | -16.77% | 31.33% | -10.04% | 10.49% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | -3.77% | -0.98% | -13.13% | 0.85% | -25.50% | 20.00% | -11.74% | 16.05% |
Correlation
The correlation between TREG.L and UKRE.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between TREG.L and UKRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TREG.L и UKRE.L
Секторы
TREG.L
UKRE.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
TREG.L
UKRE.L
Потребительский циклический сектор
TREG.L
UKRE.L
-
Финансовые услуги
TREG.L
UKRE.L
-
Сырьевые материалы
TREG.L
-
UKRE.L
-
Коммуникационные услуги
TREG.L
-
UKRE.L
-
Потребительский защитный сектор
TREG.L
-
UKRE.L
-
Энергетика
TREG.L
-
UKRE.L
-
Здравоохранение
TREG.L
-
UKRE.L
-
Промышленность
TREG.L
-
UKRE.L
-
Технологии
TREG.L
-
UKRE.L
-
Коммунальные услуги
TREG.L
-
UKRE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREG.L vs. UKRE.L — Ранг доходности на риск
TREG.L
UKRE.L
Сравнение TREG.L c UKRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREG.L | UKRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.56 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.09 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREG.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.54 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.50 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.25 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TREG.L и UKRE.L
Максимальная просадка TREG.L за все время составила -35.66%, что меньше максимальной просадки UKRE.L в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREG.L и UKRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREG.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.66% | -40.08% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -11.92% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -21.04% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -40.08% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -37.81% | +32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -16.46% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 6.18% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREG.L и UKRE.L
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) составляет 3.52%, в то время как у iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что TREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREG.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.85% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.92% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 12.48% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 14.06% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 13.63% | +3.33% |
Сравнение комиссий TREG.L и UKRE.L
TREG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UKRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREG.L и UKRE.L
Дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности UKRE.L в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.50% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TREG.L and UKRE.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for UKRE.L.
TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while UKRE.L tracks MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TREG.L and 0.40% for UKRE.L.
Подберите оптимальное распределение для TREG.L и UKRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор