PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREG.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TREG.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREG.L returned 3.44%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TREG.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности TREG.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TREG.L торгуется в GBP, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREG.L показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.

TREG.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.19%
6 месяцев
3.01%
1 год
11.82%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.74%
С начала года
24.84%
6 месяцев
23.47%
1 год
38.91%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREG.L и CMOP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.19%6.62%2.78%7.64%-16.77%31.33%-10.04%10.49%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%-0.25%

Correlation

The correlation between TREG.L and CMOP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.13

The correlation between TREG.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TREG.L и CMOP.L

Секторы
TREG.L
CMOP.L

Недвижимость

98.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.9%

Финансовые услуги

0.0%
17.8%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

TREG.L
98.4%
CMOP.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

TREG.L
0.1%
CMOP.L
12.9%

Финансовые услуги

TREG.L
0.0%
CMOP.L
17.8%

Сырьевые материалы

TREG.L

-

CMOP.L
35.8%

Коммуникационные услуги

TREG.L

-

CMOP.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

TREG.L

-

CMOP.L
9.7%

Энергетика

TREG.L

-

CMOP.L

-

Здравоохранение

TREG.L

-

CMOP.L

-

Промышленность

TREG.L

-

CMOP.L

-

Технологии

TREG.L

-

CMOP.L
5.6%

Коммунальные услуги

TREG.L

-

CMOP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TREG.L:
TREG.L с HPRO.LTREG.L с IWDP.ASTREG.L с EPRA.LTREG.L с BCHS.LTREG.L с PFFRTREG.L с BBOX.LTREG.L с QUAL
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

TREG.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREG.L
Ранг доходности на риск TREG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREG.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREG.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.10

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.58

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.07

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

11.63

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREG.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREG.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CMOP.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREG.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREG.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.10

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TREG.L и CMOP.L

Максимальная просадка TREG.L за все время составила -35.66%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREG.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREG.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.66%

-28.78%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.63%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-14.89%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-28.78%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.98%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-12.18%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.34%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TREG.L и CMOP.L

Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) составляет 3.52%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что TREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREG.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.19%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

16.17%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

18.42%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.59%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.15%

+1.81%

Сравнение комиссий TREG.L и CMOP.L

TREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREG.L и CMOP.L

Дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.50%3.57%3.48%3.64%4.54%1.82%4.49%3.41%

Часто задаваемые вопросы

TREG.L and CMOP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for TREG.L.

TREG.L is categorized as REIT, while CMOP.L is Commodities. TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TREG.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREG.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор