Сравнение TQQQ.TO с ZNQ.TO
TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index while ZNQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 37.24% for ZNQ.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ.TO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью 20.69%.
TQQQ.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 39.48%
- 6 месяцев
- 32.70%
- 1 год
- 85.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZNQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 39.48% | 38.56% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 20.69% | 16.62% |
Correlation
The correlation between TQQQ.TO and ZNQ.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between TQQQ.TO and ZNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
TQQQ.TO
ZNQ.TO
Сравнение TQQQ.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.06 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 9.56 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.15% | -32.09% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -12.24% | -25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -2.95% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -6.59% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 3.91% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ.TO и ZNQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 8.65% | +18.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 14.21% | +29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 17.45% | +35.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 21.11% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.87% | 22.44% | +30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ.TO и ZNQ.TO
TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.21% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TQQQ.TO and ZNQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index, while ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and BMO.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор