PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с TUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQCD.TO с TUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TQCD.TO (TD Q Canadian Dividend ETF) and TUSB.TO (TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF) are both exchange-traded funds - TQCD.TO is a Canada Equities fund actively managed by TD, while TUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, TQCD.TO returned 18.19%/yr vs 5.43%/yr for TUSB.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и TUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у TUSB.TO с доходностью 3.49%.

TQCD.TO

1 день
0.14%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
13.55%
С начала года
18.67%
1 год
38.28%
3 года*
27.26%
5 лет*
18.19%
10 лет*
—

TUSB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.98%
С начала года
3.49%
1 год
7.08%
3 года*
8.06%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и TUSB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		18.67%33.11%22.28%12.29%1.68%26.29%-15.58%6.48%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.49%2.39%14.59%3.52%1.39%-2.53%3.22%-1.63%

Correlation

The correlation between TQCD.TO and TUSB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с TQGD.TOTQCD.TO с TBNK.TOTQCD.TO с XEI.TOTQCD.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с TUSB.TO:
TUSB.TO с CFRN.TOTUSB.TO с DCS.TOTUSB.TO с MCSB.TOTUSB.TO с QSB.TOTUSB.TO с RBO.TOTUSB.TO с RUSB.TOTUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

TQCD.TO vs. TUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TUSB.TO
Ранг доходности на риск TUSB.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSB.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c TUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQCD.TOTUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
1.57

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
2.30

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.29

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

1.96

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.47

4.96

+20.51

TQCD.TO vs. TUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа TUSB.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и TUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и TUSB.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки TUSB.TO в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и TUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQCD.TOTUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-11.97%

-35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.62%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-5.20%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-7.56%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.46%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.43%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и TUSB.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQCD.TOTUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.22%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

3.37%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

4.53%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

6.53%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

6.72%

+12.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и TUSB.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности TUSB.TO в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.73%2.95%3.48%3.73%4.03%4.09%6.20%0.38%0.00%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		4.57%5.05%4.92%5.35%3.54%3.43%5.07%4.48%0.55%

Часто задаваемые вопросы

TQCD.TO and TUSB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQCD.TO is categorized as Canada Equities, while TUSB.TO is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQCD.TO и TUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор