PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPXG.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPXG.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, TPXG.L returned 16.91%/yr vs 26.15%/yr for VJPU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TPXG.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPXG.L торгуется в GBp, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPXG.L показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.09%.

TPXG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.60%
1 год
33.07%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
-0.31%
1 месяц
6.45%
С начала года
20.09%
6 месяцев
20.81%
1 год
55.09%
3 года*
26.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPXG.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.95%18.33%8.12%13.45%3.94%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between TPXG.L and VJPU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.55

Over the past year, TPXG.L and VJPU.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TPXG.L и VJPU.L

Секторы
TPXG.L
VJPU.L

Финансовые услуги

20.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

19.2%
12.8%

Здравоохранение

15.1%
5.9%

Промышленность

10.8%
26.6%

Технологии

10.7%
17.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.2%

Сырьевые материалы

4.1%
4.3%

Энергетика

3.7%
1.0%

Коммунальные услуги

3.0%
1.3%

Недвижимость

1.5%
3.4%

Финансовые услуги

TPXG.L
20.0%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

TPXG.L
19.2%
VJPU.L
12.8%

Здравоохранение

TPXG.L
15.1%
VJPU.L
5.9%

Промышленность

TPXG.L
10.8%
VJPU.L
26.6%

Технологии

TPXG.L
10.7%
VJPU.L
17.4%

Коммуникационные услуги

TPXG.L
7.4%
VJPU.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

TPXG.L
4.7%
VJPU.L
4.2%

Сырьевые материалы

TPXG.L
4.1%
VJPU.L
4.3%

Энергетика

TPXG.L
3.7%
VJPU.L
1.0%

Коммунальные услуги

TPXG.L
3.0%
VJPU.L
1.3%

Недвижимость

TPXG.L
1.5%
VJPU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

TPXG.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPXG.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPXG.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.88

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.79

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.27

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

21.14

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPXG.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPXG.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPXG.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPXG.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.88

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.23

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TPXG.L и VJPU.L

Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPXG.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-24.99%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.70%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-24.99%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.31%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.58%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.58%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TPXG.L и VJPU.L

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 3.74% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPXG.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.70%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

14.76%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

18.99%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

20.28%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

20.28%

+4.20%

Сравнение комиссий TPXG.L и VJPU.L

И TPXG.L, и VJPU.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPXG.L и VJPU.L

Ни TPXG.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TPXG.L and VJPU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPXG.L and VJPU.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

TPXG.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: Amundi and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор