PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPMN с TPLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPMN с TPLC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

TPMN и TPLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPMN - это активно управляемый фонд от Timothy. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPMN или TPLC.

Корреляция

Корреляция между TPMN и TPLC составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TPMN и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPMN:

1.22

TPLC:

0.33

Коэф-т Сортино

TPMN:

1.85

TPLC:

0.58

Коэф-т Омега

TPMN:

1.21

TPLC:

1.08

Коэф-т Кальмара

TPMN:

1.87

TPLC:

0.31

Коэф-т Мартина

TPMN:

5.99

TPLC:

1.06

Индекс Язвы

TPMN:

0.97%

TPLC:

5.31%

Дневная вол-ть

TPMN:

4.75%

TPLC:

17.92%

Макс. просадка

TPMN:

-5.10%

TPLC:

-38.02%

Текущая просадка

TPMN:

0.00%

TPLC:

-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, TPMN показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 2.03%.

TPMN

С начала года

3.71%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

3.58%

1 год

5.76%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPLC

С начала года

2.03%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-2.36%

1 год

5.79%

3 года

11.13%

5 лет

14.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Market Neutral ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Сравнение комиссий TPMN и TPLC

TPMN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPMN и TPLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPMN
Ранг риск-скорректированной доходности TPMN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPMN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPMN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг риск-скорректированной доходности TPLC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPMN c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPMN на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPMN и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPMN и TPLC

Дивидендная доходность TPMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TPLC в 0.88%

TTM202420232022202120202019
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		4.09%4.14%8.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.88%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TPMN и TPLC

Максимальная просадка TPMN за все время составила -5.10%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPMN и TPLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPMN и TPLC

Текущая волатильность для Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) составляет 1.61%, в то время как у Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TPMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...