PortfoliosLab logo
Сравнение TOTL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTL и FTEC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TOTL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
440.58%
TOTL
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.67

FTEC:

0.36

Коэф-т Сортино

TOTL:

2.45

FTEC:

0.70

Коэф-т Омега

TOTL:

1.30

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.83

FTEC:

0.40

Коэф-т Мартина

TOTL:

4.12

FTEC:

1.36

Индекс Язвы

TOTL:

2.00%

FTEC:

7.96%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.94%

FTEC:

30.26%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

TOTL:

-2.13%

FTEC:

-15.63%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 1.53% против 18.50% соответственно.


TOTL

С начала года

3.21%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.54%

5 лет

0.20%

10 лет

1.53%

FTEC

С начала года

-12.13%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-9.27%

1 год

8.81%

5 лет

18.63%

10 лет

18.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и FTEC

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TOTL: 1.67
FTEC: 0.36
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TOTL: 2.45
FTEC: 0.70
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TOTL: 1.30
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TOTL: 0.83
FTEC: 0.40
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TOTL: 4.12
FTEC: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
0.36
TOTL
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и FTEC

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FTEC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.25%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и FTEC

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-15.63%
TOTL
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и FTEC

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.80%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80%
19.43%
TOTL
FTEC