PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
13.69%
TOTL
FTEC

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.33%.


TOTL

С начала года

3.57%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.57%

1 год

8.66%

5 лет (среднегодовая)

-0.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTEC

С начала года

27.33%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

13.80%

1 год

33.48%

5 лет (среднегодовая)

22.65%

10 лет (среднегодовая)

20.46%

Основные характеристики


TOTLFTEC
Коэф-т Шарпа1.401.67
Коэф-т Сортино2.042.21
Коэф-т Омега1.271.30
Коэф-т Кальмара0.702.32
Коэф-т Мартина6.198.34
Индекс Язвы1.43%4.24%
Дневная вол-ть6.34%21.15%
Макс. просадка-16.48%-34.95%
Текущая просадка-4.79%-2.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и FTEC

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TOTL и FTEC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.401.67
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.042.21
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.30
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.702.32
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.198.34
TOTL
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
1.67
TOTL
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и FTEC

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FTEC в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.20%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.62%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и FTEC

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-2.09%
TOTL
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и FTEC

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
6.65%
TOTL
FTEC