PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTL и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
4.49%
TOTL
BKLN

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.64%.


TOTL

С начала года

3.57%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.57%

1 год

8.66%

5 лет (среднегодовая)

-0.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKLN

С начала года

7.64%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

4.50%

1 год

9.90%

5 лет (среднегодовая)

4.60%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

Основные характеристики


TOTLBKLN
Коэф-т Шарпа1.404.22
Коэф-т Сортино2.046.52
Коэф-т Омега1.272.16
Коэф-т Кальмара0.705.93
Коэф-т Мартина6.1950.02
Индекс Язвы1.43%0.20%
Дневная вол-ть6.34%2.33%
Макс. просадка-16.48%-24.17%
Текущая просадка-4.79%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и BKLN

TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TOTL и BKLN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.404.22
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.046.52
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.272.16
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.705.93
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.1950.02
TOTL
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
4.22
TOTL
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и BKLN

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности BKLN в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.20%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.53%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и BKLN

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-0.05%
TOTL
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и BKLN

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
0.55%
TOTL
BKLN