PortfoliosLab logo
Сравнение TOTL с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTL и BKLN составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TOTL и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
43.52%
TOTL
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.67

BKLN:

1.61

Коэф-т Сортино

TOTL:

2.45

BKLN:

2.52

Коэф-т Омега

TOTL:

1.30

BKLN:

1.50

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.83

BKLN:

1.81

Коэф-т Мартина

TOTL:

4.12

BKLN:

12.23

Индекс Язвы

TOTL:

2.00%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.94%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

TOTL:

-2.13%

BKLN:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.60% соответственно.


TOTL

С начала года

3.21%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.54%

5 лет

0.20%

10 лет

1.53%

BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.38%

5 лет

5.82%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и BKLN

TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TOTL: 1.67
BKLN: 1.61
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TOTL: 2.45
BKLN: 2.52
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TOTL: 1.30
BKLN: 1.50
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TOTL: 0.83
BKLN: 1.81
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TOTL: 4.12
BKLN: 12.23

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
1.61
TOTL
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и BKLN

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности BKLN в 8.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.25%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и BKLN

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-0.11%
TOTL
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и BKLN

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.80%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80%
3.41%
TOTL
BKLN