Сравнение TOTB.DE с FLIN
TOTB.DE (TotalEnergies SE) is a stock, while FLIN (Franklin FTSE India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Over the past 5 years, TOTB.DE returned 21.19%/yr vs 4.80%/yr for FLIN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOTB.DE и FLIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TOTB.DE торгуется в EUR, в то время как FLIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TOTB.DE показывает доходность 40.83%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -9.71%.
TOTB.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 40.83%
- 6 месяцев
- 38.57%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 12.44%
FLIN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOTB.DE и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTB.DE TotalEnergies SE | 40.83% | 13.65% | -10.44% | 9.86% | 41.51% | 35.06% | -22.15% | 11.23% | 8.22% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.71% | -9.75% | 17.61% | 16.97% | -2.26% | 34.31% | 5.06% | 7.14% | -0.33% |
Correlation
The correlation between TOTB.DE and FLIN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between TOTB.DE and FLIN shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTB.DE vs. FLIN — Ранг доходности на риск
TOTB.DE
FLIN
Сравнение TOTB.DE c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TOTB.DE) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTB.DE | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.87 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.66 | +6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | -1.41 | +18.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTB.DE | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.81 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.31 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TOTB.DE и FLIN
Максимальная просадка TOTB.DE за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки FLIN в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTB.DE и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTB.DE | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -39.54% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -18.25% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -25.20% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -25.20% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -21.37% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -7.28% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 8.49% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTB.DE и FLIN
TotalEnergies SE (TOTB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TOTB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTB.DE | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.87% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 12.43% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 14.77% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 15.31% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 20.20% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTB.DE и FLIN
Дивидендная доходность TOTB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FLIN в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.63% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTB.DE TotalEnergies SE | 4.40% | 5.82% | 5.81% | 4.63% | 6.21% | 5.87% | 7.51% | 3.92% | 5.44% | 5.33% | 5.02% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
TOTB.DE and FLIN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TOTB.DE и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор