PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.51%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TOK и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.51% против 12.72% соответственно.

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TOK and VT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.86

The correlation between TOK and VT shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и VT

Секторы
TOK
VT

Технологии

31.3%
27.8%

Финансовые услуги

14.9%
15.9%

Промышленность

9.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Здравоохранение

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Технологии

TOK
31.3%
VT
27.8%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
VT
15.9%

Промышленность

TOK
9.8%
VT
12.0%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
VT
9.5%

Здравоохранение

TOK
8.7%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
VT
4.8%

Энергетика

TOK
4.0%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
VT
4.2%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
VT
2.7%

Недвижимость

TOK
1.7%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TOK vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.33

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.22

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.05

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.61

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок TOK и VT

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-50.27%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-9.67%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-16.51%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-26.38%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-34.24%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.51%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.02%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.17%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и VT

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.74%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.17%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.70%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.04%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.23%

-0.08%

Сравнение комиссий TOK и VT

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и VT

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TOK and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.74%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, TOK leads with 13.51% vs 12.72% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 13.51% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.24% for TOK.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VT is Global Equities. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор