Сравнение TNOW.L с VWRL.AS
TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - TNOW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TNOW.L returned 24.02%/yr vs 12.64%/yr for VWRL.AS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNOW.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности TNOW.L и VWRL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TNOW.L торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TNOW.L показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции TNOW.L превзошли акции VWRL.AS по среднегодовой доходности: 24.02% против 12.64% соответственно.
TNOW.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 49.66%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 24.02%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам TNOW.L и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNOW.L Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) | 24.24% | 21.66% | 34.01% | 54.23% | -31.79% | 29.94% | 43.80% | 46.26% | -3.48% | 37.54% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 11.59% | 22.96% | 17.81% | 21.80% | -18.84% | 19.77% | 15.72% | 25.27% | -9.12% | 24.36% |
Correlation
The correlation between TNOW.L and VWRL.AS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between TNOW.L and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNOW.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
TNOW.L
VWRL.AS
Сравнение TNOW.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNOW.L | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.17 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 13.66 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNOW.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.70 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TNOW.L и VWRL.AS
Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNOW.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -33.75% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -8.89% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -17.19% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -26.23% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.17% | -33.75% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.78% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.79% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.08% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNOW.L и VWRL.AS
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TNOW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNOW.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 3.46% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 9.19% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 11.98% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 15.24% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 15.70% | +6.05% |
Сравнение комиссий TNOW.L и VWRL.AS
TNOW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNOW.L и VWRL.AS
TNOW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNOW.L Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
TNOW.L and VWRL.AS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for TNOW.L.
TNOW.L is categorized as Technology Equities, while VWRL.AS is Global Equities. TNOW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for TNOW.L and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор