Сравнение TNOW.L с ITEC.L
TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, TNOW.L returned 24.02%/yr vs 16.64%/yr for ITEC.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNOW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ITEC.L.
Доходность
Сравнение доходности TNOW.L и ITEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TNOW.L торгуется в USD, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TNOW.L показывает доходность 24.24%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 49.11%. За последние 10 лет акции TNOW.L превзошли акции ITEC.L по среднегодовой доходности: 24.02% против 16.64% соответственно.
TNOW.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 49.66%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 24.02%
ITEC.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 49.11%
- 6 месяцев
- 46.60%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам TNOW.L и ITEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNOW.L Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) | 24.24% | 21.66% | 34.01% | 54.23% | -31.79% | 29.94% | 43.80% | 46.26% | -3.48% | 37.54% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 49.11% | 24.42% | 1.83% | 39.26% | -32.50% | 26.69% | 24.15% | 33.98% | -11.43% | 36.88% |
Correlation
The correlation between TNOW.L and ITEC.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between TNOW.L and ITEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNOW.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск
TNOW.L
ITEC.L
Сравнение TNOW.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNOW.L | ITEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.16 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 11.36 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNOW.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.65 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.58 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TNOW.L и ITEC.L
Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки ITEC.L в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и ITEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNOW.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -48.17% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -14.92% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -26.67% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -48.17% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.17% | -48.17% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.26% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -10.17% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.47% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNOW.L и ITEC.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) составляет 7.76%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что TNOW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNOW.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 10.48% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 21.36% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 26.31% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 27.96% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 25.83% | -4.08% |
Сравнение комиссий TNOW.L и ITEC.L
TNOW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNOW.L и ITEC.L
Ни TNOW.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TNOW.L and ITEC.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for TNOW.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for TNOW.L and 0.18% for ITEC.L.
Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и ITEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор