Сравнение TMV с T
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TMV returned 0.98%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMV и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.98% против 2.02% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам TMV и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TMV and T is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.11 |
The correlation between TMV and T shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. T — Ранг доходности на риск
TMV
T
Сравнение TMV c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.51 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.14 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и T
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -64.15% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -28.89% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -28.89% | -19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -32.01% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -42.35% | -39.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -22.66% | -73.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -15.74% | -70.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 12.80% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и T
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.70%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 10.04% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 19.94% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 23.65% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 24.40% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 23.91% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и T
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and T have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to TMV (7.70%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs T's -64.15%.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор