Сравнение TMV с T
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TMV returned 1.41%/yr vs 2.43%/yr for T. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMV и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям T по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.43% соответственно.
TMV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.71%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- -14.23%
T
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 9.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.60B | $1.73B | $1.46B | |
| $35.89M | $25.58M | $26.30M |
Сравнение доходности по годам TMV и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 13.07% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
T AT&T Inc. | -3.83% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TMV and T is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.11 |
The correlation between TMV and T shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. T — Ранг доходности на риск
TMV
T
Сравнение TMV c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.45 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.97 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и T
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -64.15% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -28.89% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -28.89% | -19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -32.01% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -42.35% | -39.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -18.86% | -76.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.67% | -15.74% | -70.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 13.51% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и T
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.20%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 8.93% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 19.83% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 24.84% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.82% | 24.63% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 24.03% | +20.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и T
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности T в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.81% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.34% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and T have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.93%) compared to TMV (7.20%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs T's -64.15%.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор