PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с T
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с T

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AT&T Inc. (T).

TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TMV и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
T
AT&T Inc.		15.30%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям T по среднегодовой доходности: -1.91% против 5.61% соответственно.

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%

T

1 день
-2.35%
1 месяц
1.07%
С начала года
15.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
3.75%
3 года*
20.19%
5 лет*
10.67%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

AT&T Inc.

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с T:
T с VZT с JEPIT с SPYT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

TMV vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.17

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.38

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.22

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.49

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа T равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.40

-0.73

Корреляция

Корреляция между TMV и T составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и T

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности T в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.69%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		3.92%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Просадки

Сравнение просадок TMV и T

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и T.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-64.15%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-20.60%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-36.68%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-42.35%

-39.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-2.71%

-93.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-15.74%

-70.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

9.06%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и T

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

6.76%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

16.58%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

22.51%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

23.85%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

23.49%

+21.03%