Сравнение TMV с T
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMV и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям T по среднегодовой доходности: -0.80% против 3.62% соответственно.
TMV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- -0.80%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам TMV и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.73% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TMV and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | 0.11 |
The correlation between TMV and T shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. T — Ранг доходности на риск
TMV
T
Сравнение TMV c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.59 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.20 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.56 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.38 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и T
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -64.15% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -20.60% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -20.60% | -27.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -32.01% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -42.35% | -39.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.94% | -18.23% | -77.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -15.72% | -70.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 10.08% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и T
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.96% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 17.27% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 21.86% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 23.92% | +23.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 23.69% | +20.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и T
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.62% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (8.15%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs T's -64.15%.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор