PortfoliosLab logo
Сравнение TMFC с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFC и MOAT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMFC и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.37%
105.19%
TMFC
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFC:

0.82

MOAT:

0.08

Коэф-т Сортино

TMFC:

1.26

MOAT:

0.24

Коэф-т Омега

TMFC:

1.18

MOAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

TMFC:

0.92

MOAT:

0.07

Коэф-т Мартина

TMFC:

3.44

MOAT:

0.26

Индекс Язвы

TMFC:

5.36%

MOAT:

5.41%

Дневная вол-ть

TMFC:

22.50%

MOAT:

18.18%

Макс. просадка

TMFC:

-33.06%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

TMFC:

-10.84%

MOAT:

-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -8.31%.


TMFC

С начала года

-7.52%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-2.35%

1 год

16.77%

5 лет

18.22%

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-8.31%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-10.13%

1 год

0.49%

5 лет

13.66%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMFC и MOAT

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.


График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFC: 0.50%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFC и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFC c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMFC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMFC: 0.82
MOAT: 0.08
Коэффициент Сортино TMFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMFC: 1.26
MOAT: 0.24
Коэффициент Омега TMFC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMFC: 1.18
MOAT: 1.03
Коэффициент Кальмара TMFC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMFC: 0.92
MOAT: 0.07
Коэффициент Мартина TMFC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMFC: 3.44
MOAT: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.08
TMFC
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и MOAT

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MOAT в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.44%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и MOAT

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.84%
-12.72%
TMFC
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и MOAT

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
14.08%
TMFC
MOAT