PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 15.96%/yr vs 8.01%/yr for MOAT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.94%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-7.63%

Correlation

The correlation between TMFC and MOAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г.

0.75

The correlation between TMFC and MOAT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFC и MOAT

Секторы
TMFC
MOAT

Технологии

41.4%
32.8%

Коммуникационные услуги

17.4%
2.4%

Финансовые услуги

12.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.3%

Здравоохранение

4.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
17.5%

Промышленность

4.0%
13.5%

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

0.9%
0.8%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

TMFC
41.4%
MOAT
32.8%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
MOAT
2.4%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
MOAT
6.7%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
MOAT
16.0%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
MOAT
17.5%

Промышленность

TMFC
4.0%
MOAT
13.5%

Энергетика

TMFC
1.9%
MOAT

-

Недвижимость

TMFC
0.9%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
MOAT

-

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

TMFC vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.09

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.64

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.21

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

3.77

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TMFC и MOAT

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-33.31%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.43%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-21.44%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-23.96%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.72%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.83%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.98%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и MOAT

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 3.21%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.82%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.87%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

13.86%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

18.18%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

18.68%

+3.31%

Сравнение комиссий TMFC и MOAT

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и MOAT

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and MOAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.82%) compared to TMFC (3.21%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 8.01% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Motley Fool and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.47% for MOAT.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор