Сравнение TLF.TO с TEC.TO
TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both Technology Equities funds. TLF.TO is actively managed, while TEC.TO is passively managed. Over the past 5 years, TLF.TO returned 16.29%/yr vs 16.98%/yr for TEC.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLF.TO и TEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLF.TO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью 13.75%.
TLF.TO
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- 20.92%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 35.54%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 21.43%
TEC.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLF.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 23.03% | 18.20% | 21.45% | 49.36% | -30.09% | 31.51% | 38.89% | 14.50% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 13.75% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.20% | 25.46% | 47.54% | 12.79% |
Correlation
The correlation between TLF.TO and TEC.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.79 |
The correlation between TLF.TO and TEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLF.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
TLF.TO
TEC.TO
Сравнение TLF.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLF.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.54 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 4.47 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLF.TO и TEC.TO
Максимальная просадка TLF.TO за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF.TO и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLF.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.19% | -35.31% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -17.52% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.99% | -25.01% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -35.31% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -4.24% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.96% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 6.04% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLF.TO и TEC.TO
Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что TLF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLF.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 6.29% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 15.16% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 18.74% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.62% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 23.82% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLF.TO и TEC.TO
Дивидендная доходность TLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TEC.TO в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.08% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.60% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
TLF.TO and TEC.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and TD.
Подберите оптимальное распределение для TLF.TO и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор