PortfoliosLab logo
Сравнение TISVX с EMFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISVX и EMFM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TISVX и EMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.53%
465.98%
TISVX
EMFM

Основные характеристики

Доходность по периодам


TISVX

С начала года

12.11%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

7.74%

1 год

12.38%

5 лет

11.69%

10 лет

4.54%

EMFM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISVX и EMFM

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EMFM в 0.70%.


График комиссии TISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISVX: 1.01%
График комиссии EMFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMFM: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISVX и EMFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISVX
Ранг риск-скорректированной доходности TISVX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

EMFM
Ранг риск-скорректированной доходности EMFM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISVX c EMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISVX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISVX: 0.70
EMFM: 0.42
Коэффициент Сортино TISVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISVX: 1.02
EMFM: 0.66
Коэффициент Омега TISVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISVX: 1.15
EMFM: 1.35
Коэффициент Кальмара TISVX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISVX: 0.88
EMFM: 0.00
Коэффициент Мартина TISVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISVX: 2.23
EMFM: 2.49


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.42
TISVX
EMFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и EMFM

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как EMFM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISVX
Transamerica International Small Cap Value
4.03%4.52%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%
EMFM
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
100.16%100.16%2.95%0.63%2.17%2.61%2.85%3.29%1.72%10.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и EMFM


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-78.34%
TISVX
EMFM

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и EMFM

Transamerica International Small Cap Value (TISVX) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
0
TISVX
EMFM