PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPA.L с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPA.L с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIPA.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TIPA.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, TIPA.L returned 4.69% vs 5.24% for CLOA.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TIPA.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности TIPA.L и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIPA.L торгуется в USD, в то время как CLOA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLOA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIPA.L показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 0.20%.

TIPA.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.69%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.38%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPA.L и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
TIPA.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc		1.23%5.32%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.18%15.51%

Correlation

The correlation between TIPA.L and CLOA.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TIPA.L:
TIPA.L с VTIPTIPA.L с 500U.LTIPA.L с GILG.LTIPA.L с UBTS.LTIPA.L с IGIL.LTIPA.L с TIPG.LTIPA.L с GLD
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

TIPA.L vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPA.L
Ранг доходности на риск TIPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPA.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPA.L c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPA.LCLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.79

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.22

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.04

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

2.88

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPA.L vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPA.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CLOA.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPA.L и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPA.LCLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.79

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.52

-1.10

Просадки

Сравнение просадок TIPA.L и CLOA.DE

Максимальная просадка TIPA.L за все время составила -15.11%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA.L и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPA.LCLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-5.01%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-5.01%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.42%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-1.27%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.82%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPA.L и CLOA.DE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) имеют волатильность 1.28% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPA.LCLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.29%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

4.53%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

6.60%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

7.79%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

7.79%

-1.49%

Сравнение комиссий TIPA.L и CLOA.DE

TIPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CLOA.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPA.L и CLOA.DE

Ни TIPA.L, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TIPA.L and CLOA.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.

TIPA.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CLOA.DE is CLO. TIPA.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for TIPA.L and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPA.L и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор