PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINF.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINF.TO с TPU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

TINF.TO и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TINF.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINF.TO и TPU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.62%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-2.60%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%17.80%

Доходность по периодам

С начала года, TINF.TO показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у TPU.TO с доходностью -2.60%.

TINF.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.62%
6 месяцев
10.83%
1 год
20.06%
3 года*
16.52%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
14.89%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий TINF.TO и TPU.TO

TINF.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%.

TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TINF.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINF.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINF.TOTPU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.80

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.19

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.16

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.37

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINF.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINF.TO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа TPU.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINF.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINF.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.80

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.88

+0.16

Корреляция

Корреляция между TINF.TO и TPU.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINF.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность TINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности TPU.TO в 0.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.61%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TINF.TO и TPU.TO

Максимальная просадка TINF.TO за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINF.TO и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TINF.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-27.96%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.65%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-23.73%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-5.61%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.01%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.37%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TINF.TO и TPU.TO

Текущая волатильность для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) составляет 4.72%, в то время как у TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TINF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINF.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.19%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.66%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

18.60%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

15.32%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

16.59%

-4.65%