Сравнение THYIX с MISHX
THYIX (Transamerica High Yield Muni) and MISHX (AB Municipal Income Shares) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, THYIX returned 2.40%/yr vs 3.68%/yr for MISHX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. THYIX charges 0.76%/yr vs 0.00%/yr for MISHX.
Доходность
Сравнение доходности THYIX и MISHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYIX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у MISHX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции THYIX уступали акциям MISHX по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.68% соответственно.
THYIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 2.40%
MISHX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам THYIX и MISHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYIX Transamerica High Yield Muni | 2.46% | 3.17% | 6.05% | 8.24% | -18.68% | 7.94% | 3.15% | 9.62% | 0.66% | 9.67% |
MISHX AB Municipal Income Shares | 2.13% | 6.41% | 5.29% | 6.24% | -12.77% | 6.81% | 6.22% | 11.52% | 0.80% | 9.59% |
Correlation
The correlation between THYIX and MISHX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between THYIX and MISHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYIX vs. MISHX — Ранг доходности на риск
THYIX
MISHX
Сравнение THYIX c MISHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Muni (THYIX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYIX | MISHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.64 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.69 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 9.57 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYIX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок THYIX и MISHX
Максимальная просадка THYIX за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYIX и MISHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYIX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -19.03% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.09% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.66% | -7.89% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -18.20% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -19.03% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.12% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.41% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.87% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYIX и MISHX
Текущая волатильность для Transamerica High Yield Muni (THYIX) составляет 1.05%, в то время как у AB Municipal Income Shares (MISHX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что THYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYIX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.34% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.48% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 3.32% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.00% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.19% | -0.21% |
Сравнение комиссий THYIX и MISHX
THYIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYIX и MISHX
Дивидендная доходность THYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности MISHX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISHX AB Municipal Income Shares | 4.81% | 6.23% | 4.80% | 3.23% | 3.75% | 2.77% | 3.56% | 3.98% | 3.77% | 3.78% | 4.25% | 4.38% |
THYIX Transamerica High Yield Muni | 4.37% | 4.52% | 3.93% | 3.18% | 2.81% | 3.10% | 3.64% | 3.65% | 3.81% | 3.10% | 4.42% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
THYIX and MISHX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISHX has higher volatility (1.34%) compared to THYIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, THYIX dropped -23.56% vs MISHX's -19.03%.
MISHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYIX и MISHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор