Сравнение THQ с UTG

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между THQ и UTG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности UTG в 5.96%

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и UTG.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.