PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THQ с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с UTG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

THQ управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THQ или UTG.

Корреляция

Корреляция между THQ и UTG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THQ и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THQ:

-0.16

UTG:

1.46

Коэф-т Сортино

THQ:

-0.05

UTG:

1.75

Коэф-т Омега

THQ:

0.99

UTG:

1.28

Коэф-т Кальмара

THQ:

-0.18

UTG:

1.88

Коэф-т Мартина

THQ:

-0.42

UTG:

6.41

Индекс Язвы

THQ:

7.29%

UTG:

4.37%

Дневная вол-ть

THQ:

21.11%

UTG:

19.31%

Макс. просадка

THQ:

-39.35%

UTG:

-67.76%

Текущая просадка

THQ:

-15.69%

UTG:

-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.39% соответственно.

THQ

С начала года

-1.77%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-3.28%

3 года

4.19%

5 лет

7.76%

10 лет

6.82%

UTG

С начала года

8.58%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

1.24%

1 год

27.99%

3 года

9.25%

5 лет

9.18%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Reaves Utility Income Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THQ и UTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг риск-скорректированной доходности THQ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THQ c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и UTG

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности UTG в 6.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.20%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%2.24%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.78%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.16%5.41%

Просадки

Сравнение просадок THQ и UTG

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и UTG

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...