PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNYX с THIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNYX с THIMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THNYX (Thornburg New York Intermediate Municipal Bond Fund) and THIMX (Thornburg Intermediate Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from Thornburg. Over the past 10 years, THNYX returned 1.39%/yr vs 1.91%/yr for THIMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. THNYX charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for THIMX.

Доходность

Сравнение доходности THNYX и THIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg New York Intermediate Municipal Bond Fund (THNYX) и Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THNYX показывает доходность 1.71%, а THIMX немного выше – 1.76%. За последние 10 лет акции THNYX уступали акциям THIMX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.91% соответственно.

THNYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.25%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.29%
10 лет*
1.39%

THIMX

1 день
0.08%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.07%
1 год
6.26%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.66%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNYX и THIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THNYX
Thornburg New York Intermediate Municipal Bond Fund		1.71%4.91%1.55%4.29%-5.82%0.33%2.99%4.76%0.30%2.67%
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		1.76%5.97%2.45%4.88%-6.63%1.00%3.81%5.86%0.70%3.61%

Correlation

The correlation between THNYX and THIMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.86

The correlation between THNYX and THIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg New York Intermediate Municipal Bond Fund

Thornburg Intermediate Municipal Fund

Часто сравнивают с THNYX:
THNYX с THOIXTHNYX с TSSIXTHNYX с TBWIXTHNYX с TSIIXTHNYX с USMSXTHNYX с TIBIXTHNYX с ATOIX
Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с TINGXTHIMX с TGVIXTHIMX с THOIXTHIMX с THDIXTHIMX с LTMFXTHIMX с TVAFXTHIMX с TSIIX

Доходность на риск

THNYX vs. THIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNYX
Ранг доходности на риск THNYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNYX c THIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg New York Intermediate Municipal Bond Fund (THNYX) и Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNYXTHIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.82

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
4.73

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.77

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.63

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

9.41

+0.87

THNYX vs. THIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNYX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIMX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNYX и THIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNYX и THIMX

Максимальная просадка THNYX за все время составила -9.88%, примерно равная максимальной просадке THIMX в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNYX и THIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNYXTHIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.88%

-10.22%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-2.39%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-4.32%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-10.22%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.88%

-10.22%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.14%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.33%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности THNYX и THIMX

Thornburg New York Intermediate Municipal Bond Fund (THNYX) и Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) имеют волатильность 0.61% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNYXTHIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.64%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.66%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.23%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

3.25%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

3.28%

-0.17%

Сравнение комиссий THNYX и THIMX

THNYX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THIMX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNYX и THIMX

Дивидендная доходность THNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности THIMX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.67%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%
THNYX
Thornburg New York Intermediate Municipal Bond Fund		3.08%4.06%3.39%2.00%1.95%1.80%1.94%2.45%2.57%2.49%2.31%2.15%

Часто задаваемые вопросы

THNYX and THIMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIMX has higher volatility (0.64%) compared to THNYX (0.61%). In terms of maximum drawdown, THNYX dropped -9.88% vs THIMX's -10.22%.

THNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNYX и THIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор