Сравнение TGRW с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRW и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRW и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -11.01% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -38.42% | 14.97% | 15.75% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -3.61% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -3.61%.
TGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
PRCOX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и PRCOX
TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
TGRW vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
TGRW
PRCOX
Сравнение TGRW c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.99 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.57 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 7.31 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.99 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TGRW и PRCOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и PRCOX
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.78% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и PRCOX
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRW | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -53.96% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -9.32% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -24.94% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -5.80% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -9.22% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.62% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и PRCOX
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRW | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.66% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 9.39% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 18.36% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.32% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 18.33% | +4.86% |