Сравнение TGRW с PRCOX
TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, TGRW returned 9.70%/yr vs 14.38%/yr for PRCOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.
Доходность
Сравнение доходности TGRW и PRCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 11.33%.
TGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
PRCOX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам TGRW и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 5.88% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -38.42% | 14.97% | 15.75% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 11.33% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 14.63% |
Correlation
The correlation between TGRW and PRCOX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between TGRW and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRW vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
TGRW
PRCOX
Сравнение TGRW c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.99 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 13.93 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.33 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и PRCOX
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и PRCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRW | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -53.96% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -9.32% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -19.39% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -24.94% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.66% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -9.18% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 1.99% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и PRCOX
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRW | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.13% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.40% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 11.95% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 17.34% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 18.35% | +4.67% |
Сравнение комиссий TGRW и PRCOX
TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и PRCOX
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.05% | 1.17% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRW and PRCOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGRW has higher volatility (3.91%) compared to PRCOX (3.13%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs PRCOX's -53.96%.
PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGRW и PRCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор