Сравнение TGRO.TO с VONG
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. TGRO.TO is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 18.75%/yr for VONG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TGRO.TO торгуется в CAD, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 8.87%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 2,565.79% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 8.87% | 13.02% | 44.64% | 39.53% | -24.13% | 26.45% | 8.78% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and VONG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between TGRO.TO and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. VONG — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
VONG
Сравнение TGRO.TO c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.70 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 4.98 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.84 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.96 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.12 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и VONG
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки VONG в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -31.01% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -16.35% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -23.68% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -31.01% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.54% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 5.57% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и VONG
TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 3.29% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.39% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 11.35% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 15.09% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 19.67% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 994.74% | 19.35% | +975.39% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и VONG
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и VONG
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VONG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
TGRO.TO and VONG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TGRO.TO.
TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор