Сравнение TGRO.TO с VONG
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. TGRO.TO is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 12.56%/yr vs 16.26%/yr for VONG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TGRO.TO торгуется в CAD, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.21%.
TGRO.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.16% | 18.03% | 21.06% | 18.36% | -11.39% | 20.64% | 7.27% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.21% | 13.04% | 44.48% | 39.28% | -24.69% | 27.54% | 9.23% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and VONG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between TGRO.TO and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. VONG — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
VONG
Сравнение TGRO.TO c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGRO.TO | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.23 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 3.61 | +10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и VONG
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки VONG в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -31.56% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -16.47% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -23.89% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -31.56% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -4.17% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.61% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 5.62% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и VONG
Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.22% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 12.67% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 16.24% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 22.21% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 21.86% | -10.24% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и VONG
TGRO.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и VONG
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VONG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.06% | 2.16% | 2.46% | 1.71% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
TGRO.TO and VONG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for TGRO.TO.
TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for TGRO.TO and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор