PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGFTX с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFTX с AIQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

TGFTX управляется TCW. Фонд был запущен 30 авг. 2017 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGFTX или AIQ.

Корреляция

Корреляция между TGFTX и AIQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TGFTX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.56%
147.31%
TGFTX
AIQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

TGFTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-6.31%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

-2.95%

1 год

11.69%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TGFTX и AIQ

TGFTX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund
График комиссии TGFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TGFTX: 0.90%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGFTX и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGFTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGFTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGFTX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGFTX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TGFTX: 1.16
AIQ: 0.52
Коэффициент Сортино TGFTX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TGFTX: 2.38
AIQ: 0.90
Коэффициент Омега TGFTX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TGFTX: 2.72
AIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара TGFTX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TGFTX: 0.69
AIQ: 0.53
Коэффициент Мартина TGFTX, с текущим значением в 25.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TGFTX: 25.05
AIQ: 1.96

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.52
TGFTX
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFTX и AIQ

TGFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20242023202220212020201920182017
TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGFTX и AIQ

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-15.36%
TGFTX
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности TGFTX и AIQ

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) составляет 0.00%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что TGFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.71%
TGFTX
AIQ