Сравнение TEQI с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
TEQI и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQI и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQI и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.38% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 26.25% | 18.07% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | 19.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%.
TEQI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQI и PEY
И TEQI, и PEY имеют комиссию равную 0.54%.
Доходность на риск
TEQI vs. PEY — Ранг доходности на риск
TEQI
PEY
Сравнение TEQI c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQI | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 0.98 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQI | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.27 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между TEQI и PEY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и PEY
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок TEQI и PEY
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQI | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -72.81% | +54.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -13.28% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -17.90% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.71% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -12.97% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.45% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и PEY
T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQI | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.24% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 9.86% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 17.84% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.38% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 18.90% | -3.66% |