PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGB.L с TREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEGB.L с TREG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEGB.L (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TEGB.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, TEGB.L returned 7.94%/yr vs 1.86%/yr for TREG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.

Доходность

Сравнение доходности TEGB.L и TREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEGB.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у TREG.L с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции TEGB.L превзошли акции TREG.L по среднегодовой доходности: 7.94% против 1.86% соответственно.

TEGB.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.40%
С начала года
6.40%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.77%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.75%
10 лет*
7.94%

TREG.L

1 день
1.63%
1 месяц
-1.47%
С начала года
5.88%
6 месяцев
4.99%
1 год
14.17%
3 года*
8.37%
5 лет*
3.77%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEGB.L и TREG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		6.40%27.35%6.94%17.13%-6.86%19.37%2.39%6.10%-10.05%9.52%
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.88%6.64%2.78%7.62%-16.75%31.33%-10.05%3.51%-0.21%-4.12%

Correlation

The correlation between TEGB.L and TREG.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between TEGB.L and TREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEGB.L и TREG.L

Секторы
TEGB.L
TREG.L

Финансовые услуги

35.8%
0.0%

Промышленность

23.8%

-

Технологии

10.8%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
0.1%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Энергетика

1.1%

-

Недвижимость

0.9%
98.4%

Финансовые услуги

TEGB.L
35.8%
TREG.L
0.0%

Промышленность

TEGB.L
23.8%
TREG.L

-

Технологии

TEGB.L
10.8%
TREG.L

-

Здравоохранение

TEGB.L
10.4%
TREG.L

-

Потребительский циклический сектор

TEGB.L
9.4%
TREG.L
0.1%

Сырьевые материалы

TEGB.L
3.2%
TREG.L

-

Коммуникационные услуги

TEGB.L
2.8%
TREG.L

-

Коммунальные услуги

TEGB.L
2.0%
TREG.L

-

Потребительский защитный сектор

TEGB.L
1.3%
TREG.L

-

Энергетика

TEGB.L
1.1%
TREG.L

-

Недвижимость

TEGB.L
0.9%
TREG.L
98.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с TEGB.L:
TEGB.L с ESIF.LTEGB.L с GDGB.LTEGB.L с DFNG.LTEGB.L с LGUK.LTEGB.L с SPEX.LTEGB.L с LDEG.LTEGB.L с CS1.L
Часто сравнивают с TREG.L:
TREG.L с HPRO.LTREG.L с IWDP.ASTREG.L с EPRA.LTREG.L с BCHS.LTREG.L с PFFRTREG.L с BBOX.LTREG.L с VOO

Доходность на риск

TEGB.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGB.L
Ранг доходности на риск TEGB.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGB.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGB.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGB.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TREG.L
Ранг доходности на риск TREG.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREG.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGB.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGB.LTREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.23

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.80

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.50

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

4.85

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGB.L vs. TREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGB.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREG.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGB.L и TREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGB.LTREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.26

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TEGB.L и TREG.L

Максимальная просадка TEGB.L за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки TREG.L в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGB.L и TREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEGB.LTREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-38.57%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.39%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-15.31%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-26.89%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.84%

-35.67%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.22%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-11.04%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.92%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGB.L и TREG.L

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TEGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEGB.LTREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.46%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.30%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

11.53%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.68%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.03%

+0.43%

Сравнение комиссий TEGB.L и TREG.L

TEGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TREG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGB.L и TREG.L

Дивидендная доходность TEGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TREG.L в 3.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.70%2.41%2.78%2.65%2.85%2.52%2.38%3.84%3.26%2.10%
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.44%3.57%3.48%3.64%4.54%1.82%4.49%3.41%3.83%2.79%

Часто задаваемые вопросы

TEGB.L and TREG.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TEGB.L.

TEGB.L is categorized as Europe Equities, while TREG.L is REIT. TEGB.L tracks MSCI Europe NR EUR, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.40% for TEGB.L and 0.25% for TREG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEGB.L и TREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор