Сравнение TEGB.L с JRDZ.L
TEGB.L (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - TEGB.L tracks the MSCI Europe NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, TEGB.L returned 18.76% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TEGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности TEGB.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEGB.L торгуется в GBP, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEGB.L показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
TEGB.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEGB.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEGB.L VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 6.39% | 27.36% | -1.25% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between TEGB.L and JRDZ.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEGB.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
TEGB.L
JRDZ.L
Сравнение TEGB.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGB.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.16 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 32.94 | -31.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 83.74 | -77.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGB.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 6.59 | -5.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 7.14 | -6.47 |
Просадки
Сравнение просадок TEGB.L и JRDZ.L
Максимальная просадка TEGB.L за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGB.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEGB.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -4.00% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -4.00% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.05% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.05% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGB.L и JRDZ.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеют волатильность 4.34% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEGB.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.56% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 20.18% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 23.37% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 23.37% | -6.37% |
Сравнение комиссий TEGB.L и JRDZ.L
TEGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGB.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность TEGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEGB.L VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.69% | 2.41% | 2.78% | 2.65% | 2.85% | 2.52% | 2.38% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
TEGB.L and JRDZ.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TEGB.L.
TEGB.L tracks MSCI Europe NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for TEGB.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для TEGB.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор