PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECHM.NS с M&MFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TECHM.NS с M&MFIN.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECHM.NS (Tech Mahindra Limited) and M&MFIN.NS (Mahindra & Mahindra Financial Services Limited) are both stocks. TECHM.NS operates in Information Technology Services (Technology), while M&MFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TECHM.NS returned 14.12%/yr vs 5.08%/yr for M&MFIN.NS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECHM.NS и M&MFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tech Mahindra Limited (TECHM.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECHM.NS показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у M&MFIN.NS с доходностью -28.28%. За последние 10 лет акции TECHM.NS превзошли акции M&MFIN.NS по среднегодовой доходности: 14.12% против 5.08% соответственно.

TECHM.NS

1 день
1.02%
1 месяц
1.40%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.32%
1 год
-2.08%
3 года*
13.72%
5 лет*
11.70%
10 лет*
14.12%

M&MFIN.NS

1 день
-0.52%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-21.36%
1 год
12.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
13.36%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECHM.NS и M&MFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECHM.NS
Tech Mahindra Limited		-6.51%-4.06%37.78%29.88%-40.54%90.80%32.94%7.70%46.72%5.54%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		-28.28%55.88%-2.27%20.13%60.21%-14.42%-11.04%-30.78%0.94%76.18%

Correlation

The correlation between TECHM.NS and M&MFIN.NS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2006 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tech Mahindra Limited

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Часто сравнивают с TECHM.NS:
TECHM.NS с INFY.NSTECHM.NS с METATECHM.NS с NFTYTECHM.NS с FTECTECHM.NS с COALINDIA.NSTECHM.NS с NCC.NSTECHM.NS с M
Часто сравнивают с M&MFIN.NS:
M&MFIN.NS с M&MFIN.NSM&MFIN.NS с BPCL.NSM&MFIN.NS с BRIGADE.NSM&MFIN.NS с TATAPOWER.NSM&MFIN.NS с BHARTIARTL.NSM&MFIN.NS с COALINDIA.NSM&MFIN.NS с TATASTEEL.NS

Доходность на риск

TECHM.NS vs. M&MFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECHM.NS
Ранг доходности на риск TECHM.NS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECHM.NS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECHM.NS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECHM.NS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECHM.NS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECHM.NS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
M&MFIN.NS
Ранг доходности на риск M&MFIN.NS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&MFIN.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&MFIN.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&MFIN.NS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECHM.NS c M&MFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tech Mahindra Limited (TECHM.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECHM.NSM&MFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.80

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.41

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

1.01

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECHM.NS vs. M&MFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECHM.NS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа M&MFIN.NS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECHM.NS и M&MFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECHM.NSM&MFIN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TECHM.NS и M&MFIN.NS

Максимальная просадка TECHM.NS за все время составила -89.43%, что больше максимальной просадки M&MFIN.NS в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECHM.NS и M&MFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECHM.NSM&MFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.43%

-75.24%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-31.38%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.15%

-31.38%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-35.51%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-75.24%

+28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-28.52%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.31%

-20.89%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

12.73%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TECHM.NS и M&MFIN.NS

Tech Mahindra Limited (TECHM.NS) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что TECHM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&MFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECHM.NSM&MFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

7.71%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

29.43%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

35.12%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.49%

34.31%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

41.06%

-12.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECHM.NS и M&MFIN.NS

Дивидендная доходность TECHM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности M&MFIN.NS в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		2.25%1.61%2.31%2.11%1.49%0.52%0.00%1.96%0.82%0.49%1.44%1.61%
TECHM.NS
Tech Mahindra Limited		3.03%2.83%2.52%3.46%4.72%2.51%3.08%1.84%1.94%1.79%2.45%1.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECHM.NS и M&MFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tech Mahindra Limited и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TECHM.NS and M&MFIN.NS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECHM.NS и M&MFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор