Сравнение TEC.TO с ENCC.TO
TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. TEC.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 5 years, TEC.TO returned 20.37%/yr vs 25.50%/yr for ENCC.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TEC.TO charges 0.39%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности TEC.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEC.TO показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам TEC.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | -5.73% |
Correlation
The correlation between TEC.TO and ENCC.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.09 |
The correlation between TEC.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TEC.TO и ENCC.TO
Секторы
TEC.TO
ENCC.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TEC.TO
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
TEC.TO
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
TEC.TO
ENCC.TO
-
Финансовые услуги
TEC.TO
ENCC.TO
-
Промышленность
TEC.TO
ENCC.TO
-
Здравоохранение
TEC.TO
ENCC.TO
-
Недвижимость
TEC.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
TEC.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
TEC.TO
-
ENCC.TO
-
Энергетика
TEC.TO
-
ENCC.TO
Коммунальные услуги
TEC.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEC.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
TEC.TO
ENCC.TO
Сравнение TEC.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEC.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.22 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 18.57 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEC.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.16 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.00 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TEC.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEC.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -89.91% | +54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -8.48% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -16.67% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -25.57% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.24% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -39.81% | +31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.38% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEC.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 4.75%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEC.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.70% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 12.31% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 14.05% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 23.03% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 29.04% | -5.26% |
Сравнение комиссий TEC.TO и ENCC.TO
TEC.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEC.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEC.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEC.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEC.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
TEC.TO is categorized as Technology Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.39% for TEC.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор