PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDVG с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и VDADX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TDVG и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
66.44%
70.43%
TDVG
VDADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

1.64

VDADX:

1.92

Коэф-т Сортино

TDVG:

2.29

VDADX:

2.72

Коэф-т Омега

TDVG:

1.30

VDADX:

1.35

Коэф-т Кальмара

TDVG:

2.82

VDADX:

3.83

Коэф-т Мартина

TDVG:

10.12

VDADX:

11.82

Индекс Язвы

TDVG:

1.60%

VDADX:

1.62%

Дневная вол-ть

TDVG:

9.85%

VDADX:

9.98%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

TDVG:

-4.82%

VDADX:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 17.33%.


TDVG

С начала года

14.01%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

3.40%

1 год

14.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDADX

С начала года

17.33%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

7.73%

1 год

17.94%

5 лет

11.64%

10 лет

11.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDVG и VDADX

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.


TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDVG c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.641.92
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.292.72
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.35
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.823.83
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1211.82
TDVG
VDADX

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
1.92
TDVG
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и VDADX

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VDADX в 1.25%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
0.76%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.25%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и VDADX

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.82%
-3.58%
TDVG
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и VDADX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.31%
3.58%
TDVG
VDADX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab