PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с VDADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VDADX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, TDVG returned 10.03%/yr vs 10.75%/yr for VDADX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDVG показывает доходность 7.48%, а VDADX немного выше – 7.70%.

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%13.85%

Correlation

The correlation between TDVG and VDADX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.97

The correlation between TDVG and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и VDADX

Секторы
TDVG
VDADX

Технологии

24.1%
26.2%

Финансовые услуги

19.5%
20.6%

Промышленность

13.6%
11.8%

Здравоохранение

12.9%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
10.1%

Энергетика

5.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

2.9%
3.5%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
0.5%

Технологии

TDVG
24.1%
VDADX
26.2%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
VDADX
20.6%

Промышленность

TDVG
13.6%
VDADX
11.8%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
VDADX
16.5%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
VDADX
4.7%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
VDADX
10.1%

Энергетика

TDVG
5.8%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
VDADX
3.2%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
VDADX
3.5%

Недвижимость

TDVG
1.6%
VDADX

-

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
VDADX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

TDVG vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.05

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.98

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.61

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

10.51

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.76

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TDVG и VDADX

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-31.70%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.93%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-14.95%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-20.42%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.41%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.96%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и VDADX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.31%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.65%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.07%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.27%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

16.20%

-2.27%

Сравнение комиссий TDVG и VDADX

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и VDADX

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TDVG and VDADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDADX has higher volatility (2.31%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор