PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDVG с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с TRBCX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDVG или TRBCX.

Корреляция

Корреляция между TDVG и TRBCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.12%
48.51%
TDVG
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

0.45

TRBCX:

0.50

Коэф-т Сортино

TDVG:

0.73

TRBCX:

0.87

Коэф-т Омега

TDVG:

1.11

TRBCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TDVG:

0.50

TRBCX:

0.56

Коэф-т Мартина

TDVG:

2.14

TRBCX:

1.94

Индекс Язвы

TDVG:

3.25%

TRBCX:

6.55%

Дневная вол-ть

TDVG:

15.51%

TRBCX:

25.42%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

TDVG:

-6.87%

TRBCX:

-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -8.02%.

TDVG

С начала года

-0.90%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-2.70%

1 год

6.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRBCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-4.86%

1 год

11.68%

5 лет

13.21%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TDVG и TRBCX

TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDVG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDVG и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг риск-скорректированной доходности TDVG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDVG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDVG c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDVG: 0.45
TRBCX: 0.50
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDVG: 0.73
TRBCX: 0.87
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDVG: 1.11
TRBCX: 1.12
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDVG: 0.50
TRBCX: 0.56
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDVG: 2.14
TRBCX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.50
TDVG
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TRBCX

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TRBCX в 9.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.09%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		9.87%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TRBCX

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.87%
-12.45%
TDVG
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 11.75%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
16.93%
TDVG
TRBCX