PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX

Сравнение комиссий TDVG и TRBCX

TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TDVG vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.69

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.76

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.68

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Корреляция

Корреляция между TDVG и TRBCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TRBCX

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TRBCX

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-54.56%

+35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-17.01%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-43.63%

+24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-13.77%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-11.35%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.86%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.01%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.72%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

23.49%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

24.05%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

22.76%

-8.73%