Сравнение TDIV.AS с AME6.DE
TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while AME6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV.AS returned 12.02%/yr vs 8.80%/yr for AME6.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV.AS charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for AME6.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.AS и AME6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.AS показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у AME6.DE с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции TDIV.AS превзошли акции AME6.DE по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.80% соответственно.
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
AME6.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам TDIV.AS и AME6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 6.14% | 19.36% | 8.44% | 15.75% | -10.90% | 24.53% | -2.05% | 28.56% | -11.28% | 10.75% |
Correlation
The correlation between TDIV.AS and AME6.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.78 |
The correlation between TDIV.AS and AME6.DE shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.AS vs. AME6.DE — Ранг доходности на риск
TDIV.AS
AME6.DE
Сравнение TDIV.AS c AME6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIV.AS | AME6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 1.36 | +5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.93 | 5.00 | +14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIV.AS | AME6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.07 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.62 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TDIV.AS и AME6.DE
Максимальная просадка TDIV.AS за все время составила -36.06%, примерно равная максимальной просадке AME6.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.AS и AME6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.AS | AME6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -35.62% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -10.82% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -16.22% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -20.84% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -35.62% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.77% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -5.44% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.94% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.AS и AME6.DE
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) составляет 2.38%, в то время как у Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TDIV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AME6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.AS | AME6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.61% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 11.48% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 13.79% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 14.57% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.65% | -1.34% |
Сравнение комиссий TDIV.AS и AME6.DE
TDIV.AS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AME6.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.AS и AME6.DE
Дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как AME6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.AS and AME6.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AME6.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AME6.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
TDIV.AS is categorized as Global Equity Income, while AME6.DE is Europe Equities. TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.AS and 0.18% for AME6.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.AS и AME6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор