Сравнение TDGB.L с JEDG.L
TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEDG.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TDGB.L returned 20.98%/yr vs 54.19%/yr for JEDG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TDGB.L charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for JEDG.L.
Доходность
Сравнение доходности TDGB.L и JEDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDGB.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у JEDG.L с доходностью 35.90%.
TDGB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 10.68%
JEDG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -32.57%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 105.62%
- 3 года*
- 54.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDGB.L и JEDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.19% | 30.90% | 10.66% | 9.04% | 11.65% |
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 35.90% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -11.57% |
Correlation
The correlation between TDGB.L and JEDG.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between TDGB.L and JEDG.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDGB.L vs. JEDG.L — Ранг доходности на риск
TDGB.L
JEDG.L
Сравнение TDGB.L c JEDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDGB.L | JEDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 3.21 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.09 | 11.15 | +9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDGB.L и JEDG.L
Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке JEDG.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и JEDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDGB.L | JEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -33.09% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -33.09% | +28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -33.09% | +20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -33.09% | +31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -9.12% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 9.51% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDGB.L и JEDG.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) составляет 2.13%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDGB.L | JEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 15.82% | -13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 35.92% | -28.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 46.16% | -36.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 33.60% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 33.60% | -19.91% |
Сравнение комиссий TDGB.L и JEDG.L
TDGB.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JEDG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDGB.L и JEDG.L
Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как JEDG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
TDGB.L and JEDG.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDGB.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDGB.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for JEDG.L.
TDGB.L is categorized as Global Equities, while JEDG.L is Industrials Equities. TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEDG.L tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.38% for TDGB.L and 0.55% for JEDG.L.
Подберите оптимальное распределение для TDGB.L и JEDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор