Сравнение TCS.TO с ^TNX

С начала года, TCS.TO показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции TCS.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 18.78% против 8.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecsys Inc. (TCS.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCS.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCS.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TCS.TO за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCS.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tecsys Inc. (TCS.TO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что TCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.